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东兴安盈宝货币市场基金2019年第2季度报告


发布日期:2019-07-18 16:46   来源:未知   阅读:

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同生效日为2016年6月3日,根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内;

  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法(修订)》。

  基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,在参与申购之前,各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后,部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配;如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的,可由基金经理协商分配,协商不一致则由投资总监决定;对于银行间市场交易,应按照场外交易流程执行,由各基金经理给出询价区间,交易室根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易,并留存询价交易记录备查。

  基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4月央行缩量进行MLF的同时中下旬又进行TMLF操作,延续央行年初以来整体宽松边际收紧的态度,5月24日晚间央行宣布由建行接管包商银行,监管期限一年,包商事件从5月末开始持续发酵,中小银行存单流动性枯竭,资金收紧明显,流动性分层问题严重,市场机构从交易对手和质押品两个方面严控风险,回购价格最高突破10%,央行千亿逆回购输血使得机构分化较大,资金最高最低利差拉大,存单利差放大,AA+及以下存单收益率甚至高于同期限部分AA信用债收益。央行、银保监会、证监会联合喊话,央行也第一时间增加再贴现额度2000亿、常备借贷便利额度1000亿,定向缓解中小行流动性压力,增加头部券商发债额度,作为中介机构纾解非银流动性压力,资金价格一落千丈。

  操作方面,本基金根据规模变动,在资金面不明朗的情况下保守操作,在资产收益处于低位的情况下,组合剩余期限缩短,同时以产品流动性和安全性为最基本原则,收益较为稳定。

  2019年4月1日起至2019年6月30日,本基金A类份额净值收益率为0.5676%,业绩比较基准收益率为0.0885%,高于业绩比较基准0.4791%;本基金B类份额净值收益率为0.6274%,业绩比较基准收益率为0.0885%,高于业绩比较基准0.5389%。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  注:根据《东兴安盈宝货币市场基金招募说明书》的规定,本基金不收取申购费和赎回费,红利再投也不收取费用。

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。

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